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企業(yè)管理：特殊類(lèi)型期權(quán)

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　　特殊類(lèi)型路徑相關(guān)期權(quán)標(biāo)準(zhǔn)歐式期權(quán)的最終收益只依賴于到期日當(dāng)天的原生資產(chǎn)價(jià)格。而路徑相關(guān)期權(quán)（path-dependent option）則是最終收益與整個(gè)期權(quán)有效期內(nèi)原生資產(chǎn)價(jià)格的變化都有關(guān)的一種特殊期權(quán)。按照其最終收益對(duì)原生資產(chǎn)價(jià)格路徑的依賴程度可將路徑相關(guān)期權(quán)分為兩大類(lèi)：一類(lèi)是其最終收益與在有效期內(nèi)原生資產(chǎn)價(jià)格是否達(dá)到某個(gè)或幾個(gè)約定水平有關(guān)，稱為弱路徑相關(guān)期權(quán)；另一類(lèi)期權(quán)的最終收益依賴于原生資產(chǎn)的價(jià)格在整個(gè)期權(quán)有效期內(nèi)的信息，稱為強(qiáng)路徑相關(guān)期權(quán)。弱路徑相關(guān)期權(quán)中最典型的一種是關(guān)卡期權(quán)（barrier option）。嚴(yán)格意義上講，美式期權(quán)也是一種弱路徑相關(guān)期權(quán)。強(qiáng)路徑相關(guān)期權(quán)主要有兩種：亞式期權(quán)（Asian option）和回望期權(quán)（lookback option）。亞式期權(quán)在到期日的收益依賴于整個(gè)期權(quán)有效期內(nèi)原生資產(chǎn)經(jīng)歷的價(jià)格的平均值，又因平均值意義不同分為算數(shù)平均亞式期權(quán)和幾何平均亞式期權(quán)；回望期權(quán)的最終收益則依賴與有效期內(nèi)原生資產(chǎn)價(jià)格的最大（?。┲?，持有人可以“回望”整個(gè)價(jià)格演變過(guò)程，選取其最大（?。┲底鳛榍枚▋r(jià)格。
責(zé)任編輯：Seazy
發(fā)布：2007-04-14 13:57    編輯：泛普軟件 · xiaona    [打印此頁(yè)]    [關(guān)閉]
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