09年咨詢工程師考試《方法與實(shí)務(wù)》復(fù)習(xí)提要（12）

　　第三節(jié) 延伸預(yù)測(cè)法

　　延伸性預(yù)測(cè)：根據(jù)市場(chǎng)各種變量的歷史數(shù)據(jù)的變化規(guī)律，對(duì)未來(lái)預(yù)測(cè)。

　　適用于有時(shí)間序列關(guān)系的數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)

　　條件：①預(yù)測(cè)變量的過(guò)去、現(xiàn)在和將來(lái)的客觀條件基本保持不變；②預(yù)測(cè)變量的發(fā)展過(guò)程漸變。

　　一、簡(jiǎn)單移動(dòng)平均法： Ft+1 = 1/n Σx i 屬于平滑技術(shù)，變化趨勢(shì)較原始數(shù)據(jù)變化幅度小

　　適用于短期預(yù)測(cè)，以月或周為單位的近期預(yù)測(cè)；對(duì)原始數(shù)據(jù)預(yù)處理

　　n值越小，表明對(duì)近期觀測(cè)值預(yù)測(cè)的作用越重視，預(yù)測(cè)值對(duì)數(shù)據(jù)變化的反應(yīng)速度也越快，但預(yù)測(cè)的修勻程度較低，估計(jì)值的精度也可能降低。反之n值越大，預(yù)測(cè)值的修勻程度越高，但對(duì)數(shù)據(jù)變化的反映程度較慢。因此，n值的選擇無(wú)法二者兼顧，應(yīng)視具體情況而定。一般3-200，視序列長(zhǎng)度和預(yù)測(cè)目標(biāo)情況而定。

　　二、指數(shù)平滑法：指數(shù)加權(quán)平均法，實(shí)際是加權(quán)的移動(dòng)平均法，它是選取各時(shí)期權(quán)重?cái)?shù)值為遞減指數(shù)的均值方法。通過(guò)某種平均方式，消除歷史統(tǒng)計(jì)序列中的隨機(jī)波動(dòng)，找出其中主要的發(fā)展趨勢(shì)。

　　一次指數(shù)平滑 Ft =αx i +（1-α）Ft-1 ——適用于市場(chǎng)觀測(cè)呈水平波動(dòng)，無(wú)明顯升降趨勢(shì)的預(yù)測(cè)

　　這種方法與簡(jiǎn)單移動(dòng)平均法相似，兩者之間的區(qū)別在于：簡(jiǎn)單指數(shù)平滑法對(duì)先前預(yù)測(cè)結(jié)果的誤差進(jìn)行了修正，因此這種方法和簡(jiǎn)單移動(dòng)平均法一樣，都能夠提供簡(jiǎn)單適時(shí)的預(yù)測(cè)。

　　以本期指數(shù)平滑值作為下期的觀測(cè)值。α是前一觀測(cè)值和當(dāng)前觀測(cè)值之間的權(quán)重。大的α導(dǎo)致較小的平滑效果，較小則產(chǎn)生客觀的平滑效果，α接近0，新預(yù)測(cè)值只包含較小的誤差修正因素。

　　觀測(cè)值穩(wěn)定水平發(fā)展，α取0.1-0.3；波動(dòng)較大，取0.3-0.5；波動(dòng)很大，取0.5-0.8

　　初始值F0實(shí)質(zhì)是序列起始點(diǎn)前歷史數(shù)據(jù)的加權(quán)平均值。當(dāng)時(shí)間序列數(shù)>20，F(xiàn)0=X1；<20，取前3-5平均值。

　　三、成長(zhǎng)曲線模型：反應(yīng)時(shí)間序列呈S型增長(zhǎng)曲線 Yt = e（k +abt） 取對(duì)數(shù) ln Yt = k+ abt

　　四、季節(jié)變動(dòng)分析

　　季節(jié)變動(dòng)按照數(shù)據(jù)的時(shí)間序列，有升降趨勢(shì)和水平趨勢(shì)，包括季節(jié)指數(shù)趨勢(shì)法和季節(jié)指數(shù)水平法兩種。

　　（一）季節(jié)指數(shù)水平法 Yt = Y*f t Y-前1個(gè)月或所有月的平均水平，f t-季節(jié)指數(shù)

　　適用于無(wú)明顯升降趨勢(shì)，主要受季節(jié)變動(dòng)和不規(guī)則變動(dòng)影響的時(shí)間序列，一般需3-5月/季的歷史數(shù)據(jù)

　　程序：①數(shù)據(jù)分析，形成數(shù)據(jù)序列；②計(jì)算各年同月平均值Yi；③計(jì)算所有月平均值Y；④計(jì)算各月季節(jié)比率f t =Yi/Y；⑤計(jì)算預(yù)期趨勢(shì)值一般采用最近年份平均值Yt -1；⑥計(jì)算預(yù)測(cè)年各月預(yù)測(cè)值= Yt -1 f t

　?。ǘ┘竟?jié)指數(shù)趨勢(shì)法 Yt =（a + bt）f t ——適用于存在季節(jié)變動(dòng)，各年（或同月）呈升降趨勢(shì)

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