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咨詢工程師《方法與實務(wù)》輔導(dǎo):風(fēng)險分析的主要方法(3)
4.風(fēng)險概率分析指標(biāo)
描述風(fēng)險概率分布的指標(biāo)主要有期望值、方差、標(biāo)準(zhǔn)差、離散系數(shù)等。
期望值:是風(fēng)險變量的加權(quán)平均值。
對于離散型風(fēng)險變量,期望值為
n—風(fēng)險變量的狀態(tài)數(shù)
Xi—風(fēng)險變量的第種狀態(tài)下變量的值
Pi—風(fēng)險變量的第種狀態(tài)出現(xiàn)的概率
等概率的離散隨機(jī)變量的期望值為
方差和標(biāo)準(zhǔn)差
方差和標(biāo)準(zhǔn)差都是是描述風(fēng)險變量偏離期望值
程度的絕對指標(biāo)。對于離散變量,方差為S2
(四)概率樹分析
概率分析的理論計算法
一般只使用于服從離散分布的輸入與輸出變量。
?。?)假定輸入變量之間是相互獨(dú)立的,因此,對于某一狀態(tài)下的評價指標(biāo)(即項目內(nèi)部收益率或凈現(xiàn)值等指標(biāo)),其概率可以通過計算該狀態(tài)下各輸入變量取值的概率乘積得到
?。?)評價指標(biāo)(凈現(xiàn)值或內(nèi)部收益率)由小到大進(jìn)行順序排列,列出相應(yīng)的聯(lián)合概率和從小到大的累計概率,并繪制評價指標(biāo)為橫軸,累計概率為縱軸的累計概率曲線。計算評價指標(biāo)的期望值、方差、標(biāo)準(zhǔn)差和離散系數(shù)
當(dāng)輸入變量數(shù)和每個變量可取的狀態(tài)數(shù)較多(大于三個),或各輸入變量之間相互關(guān)聯(lián)時,一般不適于使用理論分析方法。
(五)蒙特卡洛模擬
當(dāng)在項目評價中輸入的隨機(jī)變量個數(shù)多于三個,每個輸入變量可能出現(xiàn)三種以上狀態(tài)時,就不能用理論計算法進(jìn)行風(fēng)險分析,必須采用蒙特卡洛模擬技術(shù)。
其原理是用隨機(jī)抽樣的方法抽取一組輸入變量的數(shù)值,計算項目評價指標(biāo),重復(fù)這個方法足夠多以后即可獲得評價指標(biāo)的概率分布及累計概率分布等數(shù)據(jù),據(jù)此計算項目由可行轉(zhuǎn)變?yōu)椴豢尚械母怕?,從而估計項目投資所承擔(dān)的風(fēng)險。
1.蒙特卡洛模擬的程序
?。?)確定風(fēng)險分析所采用的評價指標(biāo)。
?。?)確定對項目評價指標(biāo)有重要影響的輸入變量。
?。?)經(jīng)調(diào)查確定輸入變量的概率分布。
?。?)為各輸入變量獨(dú)立抽取隨機(jī)數(shù)。
(5)由抽得的隨機(jī)數(shù)轉(zhuǎn)化為各輸入變量的抽樣值。
?。?)將抽樣值組成一組項目評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。
(7)根據(jù)抽樣值組成基礎(chǔ)數(shù)據(jù)計算出評價指標(biāo)值。
(8)重復(fù)第四步到第七步,直至預(yù)定模擬次數(shù)。
?。?)整理模擬結(jié)果所得評價指標(biāo)的期望值、方差、標(biāo)準(zhǔn)差和期望值的概率分布,繪制累計概率圖。
?。?0)計算項目由可行轉(zhuǎn)變?yōu)椴豢尚械母怕省?/p>
2.應(yīng)用蒙特卡洛模擬法時應(yīng)注意的問題
?。?)在蒙特卡洛模擬法時,假設(shè)輸入變量之間是相互獨(dú)立的,在風(fēng)險分析中會遇到輸入變量的分解程度問題。變量分解得越細(xì),輸入變量個數(shù)就越多,模擬結(jié)果的可靠性就越高,但計算過程越繁瑣。
如果輸入變量是相關(guān)的,模擬中視為獨(dú)立的進(jìn)行抽樣,就可能導(dǎo)致錯誤的結(jié)論。處理辦法為:
限制輸入變量的分解程度。
限制不確定變量個數(shù)。
進(jìn)一步搜集有關(guān)信息,確定變量之間的相關(guān)性,建立函數(shù)關(guān)系。
?。?)蒙特卡洛法的模擬次數(shù)。從理論上講,模擬次數(shù)越多越正確,從實際出發(fā),一般應(yīng)在200-500次之間為宜。由于計算量巨大,蒙特卡洛模擬需要借助計算機(jī)來完成。
(六)風(fēng)險綜合評價法
步驟:
?。?)建立風(fēng)險調(diào)查表。
?。?)判斷風(fēng)險權(quán)重。利用專家經(jīng)驗進(jìn)行評價,計算各風(fēng)險因素的權(quán)重。
?。?)確定每個風(fēng)險發(fā)生概率??捎?-5標(biāo)度分別表示可能性很小、較小、中等、較大、很大。
?。?)計算風(fēng)險因素的等級。將每個風(fēng)險的權(quán)重與發(fā)生可能性相乘,所得分值即為其等級。
?。?)將風(fēng)險調(diào)查表中風(fēng)險因素的等級相加,得整個項目的綜合風(fēng)險等級。分值高的,整體風(fēng)險越大。
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