咨詢工程師《方法與實務(wù)》輔導(dǎo)：風(fēng)險分析的主要方法（3）

　　4.風(fēng)險概率分析指標(biāo)

　　描述風(fēng)險概率分布的指標(biāo)主要有期望值、方差、標(biāo)準(zhǔn)差、離散系數(shù)等。

　　期望值：是風(fēng)險變量的加權(quán)平均值。

　　對于離散型風(fēng)險變量，期望值為

　　n—風(fēng)險變量的狀態(tài)數(shù)

　　Xi—風(fēng)險變量的第種狀態(tài)下變量的值

　　Pi—風(fēng)險變量的第種狀態(tài)出現(xiàn)的概率

　　等概率的離散隨機(jī)變量的期望值為

　　方差和標(biāo)準(zhǔn)差

　　方差和標(biāo)準(zhǔn)差都是是描述風(fēng)險變量偏離期望值

　　程度的絕對指標(biāo)。對于離散變量，方差為S2

　　（四）概率樹分析

　　概率分析的理論計算法

　　一般只使用于服從離散分布的輸入與輸出變量。

　?。?）假定輸入變量之間是相互獨(dú)立的，因此，對于某一狀態(tài)下的評價指標(biāo)（即項目內(nèi)部收益率或凈現(xiàn)值等指標(biāo)），其概率可以通過計算該狀態(tài)下各輸入變量取值的概率乘積得到

　?。?）評價指標(biāo)（凈現(xiàn)值或內(nèi)部收益率）由小到大進(jìn)行順序排列，列出相應(yīng)的聯(lián)合概率和從小到大的累計概率，并繪制評價指標(biāo)為橫軸，累計概率為縱軸的累計概率曲線。計算評價指標(biāo)的期望值、方差、標(biāo)準(zhǔn)差和離散系數(shù)

　　當(dāng)輸入變量數(shù)和每個變量可取的狀態(tài)數(shù)較多（大于三個），或各輸入變量之間相互關(guān)聯(lián)時，一般不適于使用理論分析方法。

　　（五）蒙特卡洛模擬

　　當(dāng)在項目評價中輸入的隨機(jī)變量個數(shù)多于三個，每個輸入變量可能出現(xiàn)三種以上狀態(tài)時，就不能用理論計算法進(jìn)行風(fēng)險分析，必須采用蒙特卡洛模擬技術(shù)。

　　其原理是用隨機(jī)抽樣的方法抽取一組輸入變量的數(shù)值，計算項目評價指標(biāo)，重復(fù)這個方法足夠多以后即可獲得評價指標(biāo)的概率分布及累計概率分布等數(shù)據(jù)，據(jù)此計算項目由可行轉(zhuǎn)變?yōu)椴豢尚械母怕?，從而估計項目投資所承擔(dān)的風(fēng)險。

　　1.蒙特卡洛模擬的程序

　?。?）確定風(fēng)險分析所采用的評價指標(biāo)。

　?。?）確定對項目評價指標(biāo)有重要影響的輸入變量。

　?。?）經(jīng)調(diào)查確定輸入變量的概率分布。

　?。?）為各輸入變量獨(dú)立抽取隨機(jī)數(shù)。

　　（5）由抽得的隨機(jī)數(shù)轉(zhuǎn)化為各輸入變量的抽樣值。

　?。?）將抽樣值組成一組項目評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。

　　（7）根據(jù)抽樣值組成基礎(chǔ)數(shù)據(jù)計算出評價指標(biāo)值。

　　（8）重復(fù)第四步到第七步，直至預(yù)定模擬次數(shù)。

　?。?）整理模擬結(jié)果所得評價指標(biāo)的期望值、方差、標(biāo)準(zhǔn)差和期望值的概率分布，繪制累計概率圖。

　?。?0）計算項目由可行轉(zhuǎn)變?yōu)椴豢尚械母怕省?/p>

　　2.應(yīng)用蒙特卡洛模擬法時應(yīng)注意的問題

　?。?）在蒙特卡洛模擬法時，假設(shè)輸入變量之間是相互獨(dú)立的，在風(fēng)險分析中會遇到輸入變量的分解程度問題。變量分解得越細(xì)，輸入變量個數(shù)就越多，模擬結(jié)果的可靠性就越高，但計算過程越繁瑣。

　　如果輸入變量是相關(guān)的，模擬中視為獨(dú)立的進(jìn)行抽樣，就可能導(dǎo)致錯誤的結(jié)論。處理辦法為：

　　限制輸入變量的分解程度。

　　限制不確定變量個數(shù)。

　　進(jìn)一步搜集有關(guān)信息，確定變量之間的相關(guān)性，建立函數(shù)關(guān)系。

　?。?）蒙特卡洛法的模擬次數(shù)。從理論上講，模擬次數(shù)越多越正確，從實際出發(fā)，一般應(yīng)在200-500次之間為宜。由于計算量巨大，蒙特卡洛模擬需要借助計算機(jī)來完成。

　　（六）風(fēng)險綜合評價法

　　步驟：

　?。?）建立風(fēng)險調(diào)查表。

　?。?）判斷風(fēng)險權(quán)重。利用專家經(jīng)驗進(jìn)行評價，計算各風(fēng)險因素的權(quán)重。

　?。?）確定每個風(fēng)險發(fā)生概率?？捎?-5標(biāo)度分別表示可能性很小、較小、中等、較大、很大。

　?。?）計算風(fēng)險因素的等級。將每個風(fēng)險的權(quán)重與發(fā)生可能性相乘，所得分值即為其等級。

　?。?）將風(fēng)險調(diào)查表中風(fēng)險因素的等級相加，得整個項目的綜合風(fēng)險等級。分值高的，整體風(fēng)險越大。

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