談電力企業(yè)定量風(fēng)險評估理論方法理論與應(yīng)用

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　　摘要：電力企業(yè)定量風(fēng)險評估（QRA）是一項涵蓋并以安全工程、可靠性工程、風(fēng)險分析等為基礎(chǔ)的綜合研究。針對電力工業(yè)自身的特點及電力市場化改革的進(jìn)程，闡述了電力企業(yè)QRA的基本思想、流程框架、主要工作內(nèi)容及基本方法。通過實施QRA，可幫助電力企業(yè)全面識別風(fēng)險，有利于電力企業(yè)將風(fēng)險水平控制在規(guī)定水平之內(nèi)，并針對風(fēng)險作出正確、合理的決策。

　　關(guān)鍵詞：電力企業(yè)；風(fēng)險管理；定量風(fēng)險評估

　　引言

　　電力作為高風(fēng)險產(chǎn)業(yè)，不僅源于其公用事業(yè)屬性，以及技術(shù)資金密集、供求瞬時平衡、生產(chǎn)運行連續(xù)等特征，同時電力項目投資額巨大、建設(shè)周期長、沉沒成本高，而且，隨著電力體制改革和電力市場建設(shè)進(jìn)程的深入，市場主體越來越多，電力交易關(guān)系復(fù)雜，不同主體之間協(xié)調(diào)困難，電力行業(yè)規(guī)劃建設(shè)、生產(chǎn)經(jīng)營的不確定性加大、電力市場風(fēng)險增加。根據(jù)“十一五”期間電力體制改革的任務(wù)，面對我國電力市場化發(fā)展的現(xiàn)狀，增強風(fēng)險意識，樹立風(fēng)險觀念，加強風(fēng)險管理將是電力企業(yè)的重要任務(wù)。本文在闡述了企業(yè)風(fēng)險管理基本框架流程及其主要內(nèi)容的基礎(chǔ)上，提出電力企業(yè)定量風(fēng)險評估的主要內(nèi)容及方法，以期推動電力系統(tǒng)風(fēng)險管理工作的開展。

　　1、風(fēng)險管理的主要內(nèi)容

　　風(fēng)險作為客觀存在，要求人們考察研究風(fēng)險時，要從決策角度認(rèn)識到風(fēng)險與人們有目的活動、行動方案選擇及事物的未來變化有關(guān)。風(fēng)險的形成過程和風(fēng)險的客觀性、損失性、不確定性特征共同構(gòu)成風(fēng)險形成機制分析和風(fēng)險管理的基礎(chǔ)。

　　人們一般對風(fēng)險持厭惡態(tài)度，都想減小風(fēng)險損失，追求風(fēng)險與收益的均衡優(yōu)化。風(fēng)險管理的提出與發(fā)展與企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r、社會背景密不可分。風(fēng)險管理作為一門管理學(xué)科，首先在美國應(yīng)運而生，之后傳到西歐、亞洲、拉丁美洲。美國大多數(shù)企業(yè)都設(shè)置專職部門進(jìn)行風(fēng)險管理，許多大學(xué)的工商管理學(xué)院都開設(shè)風(fēng)險管理課程。風(fēng)險管理作為一門科學(xué)與藝術(shù)，既需要定性分析，又需要定量估計；既要求理性，又要求人性；不但需要多學(xué)科理論指導(dǎo)，還需要多種方法支持。

　　源于風(fēng)險意識的風(fēng)險管理主要包括風(fēng)險分析、風(fēng)險評價與風(fēng)險控制三大部份。根據(jù)風(fēng)險形成的過程，風(fēng)險分析需要進(jìn)行風(fēng)險辨識、風(fēng)險估計。風(fēng)險估計需要進(jìn)行頻率分析與后果分析，而后果分析又包括情景分析與損失分析。通過風(fēng)險分析，可得到特定系統(tǒng)所有風(fēng)險的風(fēng)險估計，對此再參照相應(yīng)的風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)及可接受性，判斷系統(tǒng)的風(fēng)險是否可接受，是否采取安全措施，這就是風(fēng)險評價。風(fēng)險分析與風(fēng)險評價總稱為風(fēng)險評估。為進(jìn)行風(fēng)險定量化估算，要進(jìn)行定量風(fēng)險評估（Quantitative Risk Assessment—QRA）。在風(fēng)險評估的基礎(chǔ)上，針對風(fēng)險狀況采取相應(yīng)的措施與對策方案，以控制、抑制、降低風(fēng)險，即風(fēng)險控制。風(fēng)險管理不僅要定性分析風(fēng)險因素、風(fēng)險事故及損失狀況，而且要盡可能基于風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)及可接受性對風(fēng)險進(jìn)行定量評價。對于以盈利為目的的工業(yè)企業(yè)也希望將風(fēng)險損失價值化并給出貨幣衡量標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、風(fēng)險管理的組織實施與基本流程

　　為有效實施風(fēng)險管理，企業(yè)應(yīng)由專門的組織及相關(guān)人員按一定程序組織實施風(fēng)險管理工作。據(jù)《幸?！冯s志對美國500多家大公司的調(diào)查知，84％的公司由中層以上的經(jīng)理人員負(fù)責(zé)風(fēng)險管理。風(fēng)險管理的趨勢是董事會下屬設(shè)立風(fēng)險管理委員會全面負(fù)責(zé)公司風(fēng)險管理，組織實施的流程是：

　?、僦贫L(fēng)險管理規(guī)劃；

　　②風(fēng)險辯識；

　　③風(fēng)險評估；

　?、茱L(fēng)險管理策略方案選擇；

　?、蒿L(fēng)險管理策略實施；

　?、揎L(fēng)險管理策略實施評價。

　　3、電力企業(yè)定量風(fēng)險評估（QRA）

　　電力企業(yè)QRA的建立與發(fā)展從內(nèi)部來看，不僅已有可靠性分析、安全分析、質(zhì)量管理、項目管理等各專業(yè)分析作基礎(chǔ)，從外部而言有電力用戶、政府與社會公眾、咨詢機構(gòu)等眾多相關(guān)主體的關(guān)注。電力企業(yè)QRA對企業(yè)的作用主要體現(xiàn)在：通過QRA有利于企業(yè)將風(fēng)險水平控制在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的風(fēng)險水平之內(nèi)，并符合最低合理可行原則；通過開展QRA可幫助企業(yè)全面識別風(fēng)險，并按輕重緩急排序，以有助于管理者將精力、財力、物力集中于風(fēng)險控制的重要緊急領(lǐng)域，使風(fēng)險管理決策更為合理、效果更好、成本最??；通過對各種風(fēng)險控制方案或安全改進(jìn)措施進(jìn)行QRA，使決策者對方案措施進(jìn)行優(yōu)劣選擇，為公司提出決策支持。電力企業(yè)的風(fēng)險將對其它企業(yè)和主體帶來連帶影響，并產(chǎn)生放大效應(yīng)，電力系統(tǒng)安全、可靠、高效、優(yōu)質(zhì)是各行各業(yè)和政府管理部門共同的愿望。電力企業(yè)實施QRA具有現(xiàn)實意義。

　　3.1 電力企業(yè)QHA的基本框架模式電力企業(yè)QRA是指在工業(yè)系統(tǒng)QRA的基礎(chǔ)上，考慮電力系統(tǒng)的技術(shù)經(jīng)濟(jì)特點及運行規(guī)律，結(jié)合電力體制改革及電力市場化進(jìn)程而以概率模型表征的全面風(fēng)險管理理論方法。

　　3.2 電力企業(yè)QRA的主要工作內(nèi)容

　?。?）確定目標(biāo)及范圍。包括風(fēng)險管理的目的與意義，待分析系統(tǒng)的設(shè)備配置、工作流程、資金、人員、管理、信息、地區(qū)、人文環(huán)境等，即確定QRA實現(xiàn)目標(biāo)和實施條件等。

　?。?）風(fēng)險辨識。即找出待評價系統(tǒng)中所有潛在的風(fēng)險因素，并進(jìn)行初步分析，通過安全檢查看系統(tǒng)是否達(dá)到規(guī)范要求。風(fēng)險辯識的基本途徑有歷史事故統(tǒng)計分析、安全檢查表分析、風(fēng)險與可操作性研究（HZOPS）、故障模式與影響分析（FMEA）、故障模式影響及危急分析（FMECA）、故障樹分析（ETA）、事故樹分析（ETA）、風(fēng)險分析調(diào)查表、保單檢視表、資產(chǎn)風(fēng)險暴露分析表、財務(wù)報表、流程圖、現(xiàn)場檢查表、風(fēng)險趨勢估計表等。為配合保險公司對出險事項的處理，可采用從下至上的歸納法、從上至下的演繹法及兩者綜合運用。針對特定風(fēng)險，可選用基于系統(tǒng)平面布置的區(qū)域分析、隱含事件分析、德爾菲法及基于事故樹分析的風(fēng)險事故網(wǎng)絡(luò)法等。風(fēng)險辯識不只局限于系統(tǒng)硬件，還應(yīng)考慮人為因素、組織制度等系統(tǒng)軟件。

　　風(fēng)險綜合集成是指對所有風(fēng)險按其特性類型分門別類加以匯總整理。因電力工業(yè)特點及電力市場化改革特點，把電力系統(tǒng)風(fēng)險按廠網(wǎng)分開的行業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)行分類。

　　對于發(fā)電企業(yè)而言，主要有電源規(guī)劃風(fēng)險、報價競價上網(wǎng)風(fēng)險、供求平衡風(fēng)險、市場力抑制風(fēng)險、備用容量風(fēng)險、信用風(fēng)險、法律風(fēng)險、項目風(fēng)險、中介機構(gòu)風(fēng)險等。對于電網(wǎng)企業(yè)而言，主要有電網(wǎng)規(guī)劃風(fēng)險、電網(wǎng)融資風(fēng)險、購電電價風(fēng)險、電力交易轉(zhuǎn)移風(fēng)險、輔助服務(wù)風(fēng)險、成本分?jǐn)傦L(fēng)險、輸電阻塞風(fēng)險、輸電能力風(fēng)險、備用率風(fēng)險、電力監(jiān)管風(fēng)險等。另外，電力企業(yè)還將面臨電力可靠性、安全性、穩(wěn)定性風(fēng)險及電能質(zhì)量風(fēng)險等。

　　風(fēng)險綜合集成后的初步風(fēng)險分析是對已辯識出的風(fēng)險進(jìn)行初步分析評估，確定風(fēng)險的等級或水平。風(fēng)險水平低的可忽略不計或僅作定性評估，風(fēng)險水平高的要在定性分析基礎(chǔ)上，進(jìn)行定量評估。

　?。?）頻率分析。即確定風(fēng)險可能發(fā)生的頻率，其方法主要有歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析、故障樹分析與失效理論模型分析。歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析是根據(jù)有關(guān)事故的歷史數(shù)據(jù)預(yù)測今后可能發(fā)生的頻率。因此要建立風(fēng)險數(shù)據(jù)庫，既作為QRA的基礎(chǔ)，又作為風(fēng)險決策的依據(jù)。故障樹分析作為一種自上而下的邏輯分析法，把可能發(fā)生的事故或系統(tǒng)失效（頂事件）與基本部件的失效聯(lián)系起來，根據(jù)基本部件的失效概率計算出頂事件的發(fā)生概率。失效理論模型分析是在歷史數(shù)據(jù)與專家經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，采用某種失效理論模型來計算風(fēng)險發(fā)生頻率。

　?。?）風(fēng)險測定估計。根據(jù)風(fēng)險特性及類型，運用一定的數(shù)學(xué)工具測定或估計風(fēng)險大小。常用方法主要有主觀估計法、客觀估計法、期望值法、數(shù)學(xué)模型法、隨機模擬法和馬爾可夫模型法等。

　?。?）后果分析。即分析特定風(fēng)險在某種環(huán)境作用下可能導(dǎo)致的各種事故后果及損失。其方法主要有情景分析與損失分析。情景分析通過事件樹模型分析特定風(fēng)險在環(huán)境作用下可能導(dǎo)致的各種事故后果。損失分析是分析特定后果對其它事物的影響及利益損失并歸結(jié)為某種風(fēng)險指標(biāo)。

　?。?）風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)及可接受性。風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)及可接受性應(yīng)遵循最低合理可行（ALARP）原則。ALARP原則是指任何系統(tǒng)都存在風(fēng)險，而且風(fēng)險水平越低，即風(fēng)險程度越小要進(jìn)一步減少風(fēng)險越困難，其成本會呈指數(shù)曲線上升。也就是說，風(fēng)險改進(jìn)措施投資的邊際效益遞減，最終趨于零，甚至為負(fù)值。因此，必須在風(fēng)險水平與成本間折衷考慮。如果電力企業(yè)定量風(fēng)險評估所得風(fēng)險水平在不可接受線之上，則該風(fēng)險被拒絕，如果風(fēng)險水平在可接受線之下，則該風(fēng)險可接受，無需采取風(fēng)險改進(jìn)措施；如風(fēng)險水平在不可接受線與可接受線之間，即落人ALARP區(qū)（可容忍區(qū)），這時要進(jìn)行風(fēng)險改進(jìn)措施投資成本風(fēng)險分析或風(fēng)險成本收益分析。

　　分析結(jié)果如果證明進(jìn)一步增加風(fēng)險改進(jìn)投資對電力企業(yè)的風(fēng)險水平減小貢獻(xiàn)不大，則該風(fēng)險是可接受的，即允許該風(fēng)險存在，以節(jié)省投資成本。ALARP原則的經(jīng)濟(jì)學(xué)解釋類似投入要素的邊際收益遞減規(guī)律一樣，風(fēng)險與風(fēng)險措施投入間的風(fēng)險曲線也呈邊際收益遞減規(guī)律。

　　3.3 電力企業(yè)QRA常用方法根據(jù)電力企業(yè)QRA的工作內(nèi)容和實現(xiàn)要求，結(jié)合電力企業(yè)本身特點，電力企業(yè)QRA常用的方法主要有：安全檢查表即實施安全檢查的項目明細(xì)表；故障模式與影響分析技術(shù)和故障模式影響分析與致命度分析（FMEACA）技術(shù)；風(fēng)險與可操作性研究技術(shù)；事件樹分析技術(shù)；基于概率影響圖技術(shù)、人工智能、專家系統(tǒng)、可靠性工程技術(shù)期望值法、風(fēng)險主觀、客觀估計法、模糊評估法等。

　　4、結(jié)語

　　電力企業(yè)QRA是一項涵蓋并以安全工程、可靠性工程、風(fēng)險分析等為基礎(chǔ)的綜合研究，在不斷總結(jié)過去的基礎(chǔ)上，通過廣泛而深入的調(diào)查、精湛而詳細(xì)的分析、理論聯(lián)系實際的科學(xué)探索而逐漸形成，可以指導(dǎo)現(xiàn)在和預(yù)測未來。根據(jù)電力企業(yè)的行業(yè)特點，電力企業(yè)QRA不僅已有良好的技術(shù)物質(zhì)基礎(chǔ)，而且電力QRA發(fā)展必大有用武之地。